Tutorial super rápido para realizar un índice automático

Parece mentira pero una de las cosas que más tiempo les lleva a mis tutorizados de TFG es gestionar el índice. Lo realizan manualmente y queda mal estructurado, con páginas atradas, etc. 

Como me toca repetir esta "clase" muy amenudo, he decidido subirla por aquí y que todo el mundo que tenga el mismo problema pueda aprender a realizarlo de una forma rápida y sencilla.